Seminario Portfolio Optimization e fonti ordinali di informazione

Martedì 8 aprile 2025 alle 12:00, presso la sala riunioni della Sezione di Informatica e Automazione del nostro Dipartimento, ospiteremo con piacere il Prof. Ulrich Pferschy (Università di Graz), che terrà un seminario dal titolo: 

Utilizing multiple sources of ordinal information in portfolio optimization 
 
Il seminario approfondisce modelli innovativi per l'ottimizzazione di portafoglio, integrando informazioni qualitative (come le opinioni ordinali di analisti) all'interno del framework Black-Litterman. Saranno presentati approcci basati sull’aggregazione delle opinioni tramite metodi di Social Choice e confronti con ottimizzazione robusta. 
Un’occasione per esplorare i confini tra finanza computazionale, teoria delle decisioni e metodi quantitativi. 


Sala riunioni – Sezione di Informatica e Automazione 
Martedì 8 aprile 2025, ore 12:00 

Il seminario è aperto a tutti gli interessati